金融监管总局修订了《商业银行市场风险管理指引》,形成了新的《商业银行市场风险管理指引办法》,并于6月20日对外发布。此次修订旨在加强资本监管,规范业务经营,提升商业银行的市场风险管理水平。
市场风险被定义为由于市场价格(如利率、汇率、股票价格和商品价格)不利变动导致银行表内和表外业务遭受损失的风险。新办法不再涵盖银行账簿利率风险的相关内容。
新办法明确了商业银行董事会、监事会及高级管理层在市场风险管理中的职责,并强调了在集团并表层面强化市场风险管理的重要性。此外,还细化了对市场风险的全流程管理要求,包括风险识别、计量、监测、控制与报告等环节。同时,内部模型定义以及模型管理和压力测试的要求也得到了进一步完善,以匹配当前的市场风险计量框架和管理实践。
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